Sofríe las cabezas y las partes con cáscara. Sala las cabezas. En una olla grande, con un poco de aceite de oliva y sal, sofríe las cabezas, las patas y las partes con cáscara a fuego fuerte, dándoles la vuelta con cuidado de que no se escape el contenido de la cabeza. Interesa que dejen esa costra pegada a la cacerola: eso hará el caldo superpotente. Ve sacando.
Añade el resto de cáscaras. Incorpora las cabezas de las gambas rojas, las cabezas de las cigalas y las cáscaras del bogavante. Sofríe mientras aplastas las cabezas de cigalas y gambas rojas para que suelten todo su jugo.
Añade la ñora. Incorpora una ñora, fríela y sigue sofriendo. (En este arroz busco un sabor solo de marisco, sin verduras, para que quede muy intenso; la gamba roja aporta muchísimo.)
Añade el agua y hierve. Como es un arroz meloso, calcula 5 partes de agua o caldo por cada parte de arroz. Sube el fuego para que hierva; con 12-15 minutos es suficiente.
Tritura y filtra. Con el caldo casi listo, pasa las cáscaras junto con el caldo por la batidora para ganar intensidad. Después cuélalo con cuidado: primero con un colador y luego, para no desaprovechar nada, con un trapo de cocina limpio, apretando bien los restos.